Handelssystem-Entwicklung (Orderbuch-, Realtime-Indikatoren)

Bevor Sie ungeprüft ein System eines Gurus/Experten nachhandeln, lernen Sie in diesem Seminar die für Sie wichtigsten Entscheidungen und Kennzahlen zu identifizieren und definieren, die Ihnen 95% der “Gurus” nicht erzählen. Lernen Sie hier,  wie Sie von fortschrittlichen Analysemethoden der Hedge Fonds Ideen  für Ihren Handelsansatz gewinnen. So erreichen Sie Ihr Ziel  und werden ein unabhängiger Denker, statt blind einem “Guru” zu folgen.

Bei der Entwicklung des persönlichen Handelssystems (HS) werden Ihre persönlichen Präferenzen einbezogen.  Zielen Sie eher auf eine hohe Trefferquote oder eine hohe Rendite? Können Sie als diskretionärer Händler oder Algo-Entwickler nach 7+ Nicht-Gewinnern, weiterhin sachlich korrekt die nächste Order absetzen, bzw. das EA-System weiterlaufen lassen? Teilnehmer lernen ein Handelssystem zu entwickeln mit den Realtime (nicht die üblichen verzögerten) Indikatoren, die auf Ihre Persönlichkeit abgestimmt ist und dabei die Ansätze der Algos und Hedgefonds mit einzubeziehen. Das sind nämlich, diejenigen, die den Kurs bestimmen, nicht irgendwelche Leute, die willkürlich Linien in Charts einzeichnen.

Dabei passen wir Ihre Persönlichkeit und Ihrer Lebenssituation an das zu entwickelnde System an! Während in den üblichen Workshops weder der Fit: Persönlichkeit – Handelssystem noch Orderbuch generierte Indikatoren berücksichtigt wurde, werden diese in diesem Workshop explizit behandelt.

Während herkömmliche Markt- und Handelssystem-Entwicklungsansätze Algos und High Frequency Trader (HFT) als notwendiges Übel ansehen, wird hier auf die dynamischen Änderungen des Limit Order Buch  (LOB) und das Verhältnis von aggressiven zu passiven Marktteilnehmern als wertvollen Information über das Marktgeschehen aktiv einbezogen.

Wer native und synthetische Hidden Orders (aka Icebergs) und Sweeps  nicht mit in die Kalkulation einbezieht wird, wird es schwer haben dauerhaft am Markt zu bestehen!

Zielgruppe:

Trader, aktive Investoren und Anleger, Menschen, die ihr Vermögen selber managen wollen, die ihre eigenes System statistisch testen und verbessern wollen und an ihr Persönlichkeitsprofil adaptieren wollen.

Teilnehmerzahl:

min. 4  max 12.

Systematik:

• Markt-Mechanismen des Orderbuchs.
• OrderFlow-Pattern-Analyse.
• Kombination: Liquiditätsänderungen und Markttechnik.
• Persönlichkeitstest SECOR.
• Makroökonomie: Wie beeinflussen Geldmenge, Asset- und Konsumenten-Inflation die Märkte?
• Zyklusmodelle vs. Trendfolge – Was deutet auf einen Range- was auf einen Trendmarkt?
• systemseitige Grenzen nicht-linearer Systeme.
• multiple Regressionsanalyse.
• Identifizierung positiv oder negativ verstärkender Rückkopplungssysteme: auch Fonds müssen sich absichern und nutzen Risikoparameter!