Handelssystem-Entwicklung (Statistische Trading Tools, Design of Elements)

Bevor Sie ungeprüft ein System eines Experten nachhandeln, lernen Sie in diesem Seminar die für Sie wichtigsten Entscheidungen und Kennzahlen zu identifizieren und definieren. So erreichen Sie Ihr Ziel  und werden ein unabhängiger Denker. Auch gute Systeme müssen zu Ihnen, Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Lebenssituation passen! Der Fit: Persönlichkeit – Handelssystem wird massiv unterschätzt! In diesem Workshop wird er explizit berücksichtigt.

Zielen Sie eher auf eine hohe Trefferquote oder eine hohe Rendite? Können Sie als diskretionärer Händler oder Algo-Entwickler nach 7+ Nicht-Gewinnern, weiterhin sachlich korrekt die nächste Order absetzen, bzw. das System weiterlaufen lassen? Teilnehmer lernen ein Handelssystem zu entwickeln mit den statistischen Indikatoren, die auf Ihre Persönlichkeit abgestimmt ist und dabei Algos und Hedgefonds in die Kalkulation miteinzubeziehen.

Während herkömmliche Markt- und Handelssystem-Entwicklungsansätze Algos und High Frequency Trader (HFT) als notwendiges Übel ansehen, wird hier auf die dynamischen Änderungen des Limit Order Buch  (LOB) und das Verhältnis von aggressiven zu passiven Marktteilnehmern als wertvollen Information über das Marktgeschehen aktiv einbezogen.

Zielgruppe:

Trader, aktive Investoren und Anleger, Menschen, die Ihr Vermögen selber managen wollen, die ihre eigenes System statistisch testen und verbessern wollen und an Ihr Persönlichkeitsprofil adaptieren wollen.

Teilnehmerzahl:

min. 4  max 12.

Systematik:

• Persönlichkeitstest SECOR.
• Markt-Mechanismen des Orderbuchs.
• OrderFlow-Pattern-Analyse.
• Kombination: Liquiditätsänderungen und Markttechnik.
• Makroökonomie: Wie beeinflussen Geldmenge, Asset- und Konsumenten-Inflation die Märkte?
• Zyklusmodelle vs. Trendfolge – Was deutet auf einen Range- was auf einen Trendmarkt?
• systemseitige Grenzen nicht-linearer Systeme.
• multiple Regressionsanalyse.
• Identifizierung positiv oder negativ verstärkender Rückkopplungssysteme: auch Fonds müssen sich absichern und nutzen Risikoparameter!